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日本人にとって最も身近な通貨、ユーロドル、ドル円、ユーロ円。この3つの通貨ペアとそれぞれの相関関係についての考察をまとめてみました。

まず重要なポイントをいくつか挙げてみると

• 米ドル(USD)は基軸通貨
• EUR/USD(ユーロドル)が世界の通貨ペアの基準
• EUR/JPYは合成通貨
• 通貨先物・ドルインデックス指数先物の影響
• その時々の各国金融政策、経済状況によって通貨の相関関係は変わる(パワーバランス)

を基本に、以下の3枚のチャートで相関を比較してみました。

赤の矢印はトレンドの方向性、赤く丸で囲った場所はトレンドが転換したポイント。すべて同じ時間帯を表示しています。

EUR/USDユーロドルチャート

はじめユーロが売られ(ドルが買われ)、赤丸でトレンドが変わり、今度はユーロが買われ(ドルが売られる)チャートが上昇に転じているのがわかります。

USD/JPYドル円チャート

ドル円チャートを見てみると、ドルが買われ(円が売られ)、赤丸でトレンドが転換し、ドルが売られ(円が買われ)ているのがわかります。

EUR/JPYユーロ円チャート

ユーロ円チャートでは、ユーロが売られ(円が買われ)、赤丸地点で流れの変化は起きずそのままトレンドが継続しているのがわかります。

チャートからわかること

以上のチャートのみから3通貨ペアの相関関係を分析してみると、

• EURUSDとUSDJPYは逆相関が強い
• EURUSDとEURJPYはユーロ売りに関しては相関が強い
• USDJPYとEURJPYは円買いに関しては相関が強い

今回はあくまで1日(15分足)という非常に短い期間です。

次回はもっと長期的なスパンで分析してみたいと思います。