日経225とNYダウ先物が連動しない日

日経平均先物(cme)とNYダウ先物は連動しやすいのですが、本日、相関性のない動きをしていた為、その理由を考察。

基本的の主要な米国株価先物(NYダウ・S&P500等)が主導して世界の株価先物に影響を与える・・・。(特にNY証券取引所が開いている時間帯)と私は考えています。

以下は同時間帯の日経225(上段)とNYダウ先物(下段)チャートを切り抜いた画像です。

上段の日経平均は全体的に上昇する動きを見せているのに対し、ダウはレンジ(乱高下)から若干、価格が下落しています。このようなほとんど相関性のないチャートを描くのは珍しいです。

で、その原因を考えて見たところ

1.月曜日の日中(日本時間)

週のはじまりの月曜日ということで、参加者が少ない。(様子見モード？)

月曜日はどうも出来高が寂しい感じ。方向感のないチャートを描きやすいし、一瞬の値動きが荒い。

なので時折出される大口注文により相関性を乱されてしまうのではないか・・・という説。

本日発表された日本の機械受注。予想1.9%に対し結果15%という大幅な上昇。

予想に反した好経済指標が出たことで、海外の株価を無視して日本株だけ一方的に買われた・・・という説。

第2金曜日(SQ)後の月曜日でちょうど日経225は新規限月に入れ替わりました。

このことがNYダウとの相関性に影響を与えるのか・・・は正直なところ不明。

と以上3つの理由を挙げてみました。