FX(EUR/USD通貨ペア)でのスキャルピングのアイデアが一つ浮かび、試しにトレードしてみたところ惨敗しました。
やはり過去チャートのシュミレーション(検証)と実際のリアルトレードでは違います。思い通りの成績になりません。
FXのスキャルピングで勝てない理由
最大の原因はおそらくこれ、
「損小利大のトレードができない」その結果「期待値をプラスにできない」
例えば10回エントリーして、
勝ちトレード
- 1勝：+1.6pips
- 2勝：+2.2pips
- 3勝：+1.9pips
- 4勝：+1.6pips
- 5勝：+0.7pips
合計＋8.0Pips
負けトレード
- 1敗：-1.8pips
- 2敗：-2.8pips
- 3敗：-1.5pips
- 4敗：-2.2pips
- 5敗：-1.7pips
合計-10.0Pips
結果
- 勝率：５勝５敗の勝率50％
- 勝ち：+8pips
- 負け：-10pips
- 差引合計：-2pips
このような感じの損失が利益が上回りトータルでマイナスになる。
スプレッドコストで負ける
FXの場合、注文を出した瞬間にスプレッド(手数料)コスト分確実に負けます。つまりその時点で勝率50％だとトータルで勝てない(期待値がマイナス)投資になるわけです。
期待値をプラスにするには、
【勝率×リスクリワード(損失と利益のバランス)＝１＋α】
に持って行かなければならないので、
最低でも勝率51％以上のトレードが求められます。
「大きく負けて小さく勝つ」人間の本能で負ける
人間には長期的な大きな利益より、短期的(目先)の小さな利益を選択してしまう本能があります。(現在志向バイアス)
このバイアスが障害となり「損小利大」を難しくし「損大利小」なトレードの罠に嵌るわけです。
具体的なスキャルピングトレードでの心理状態(メンタル)を表すと、
負けパターン(損大)
- 「マイナスの時に損切せずプラマイゼロ(元に戻る)まで粘る」
- 「さらに逆行しマイナス幅が広がり大きな損失を出す」
- 「負けを取り戻そうとポジポジ病に陥る」
勝ちパターン(利小)
- 「少しのプラス(利益)が出た瞬間に利食いしてしまう」
- 「もう少し利益を伸ばせば良かったと後悔する」
典型的な「大きく負けを重ねて、小さな利益しか取れない」トレードの形。
これがスキャルピングで勝つのが難しい理由です。