FXのスキャルピングで勝つのが難しい理由




 FX(EUR/USD通貨ペア)でのスキャルピングのアイデアが一つ浮かび、試しにトレードしてみたところ惨敗しました。

やはり過去チャートのシュミレーション(検証)と実際のリアルトレードでは違います。思い通りの成績になりません。

FXのスキャルピングで勝てない理由

最大の原因はおそらくこれ、

「損小利大のトレードができない」その結果「期待値をプラスにできない」

例えば10回エントリーして、

勝ちトレード

  • 1勝:+1.6pips
  • 2勝:+2.2pips
  • 3勝:+1.9pips
  • 4勝:+1.6pips
  • 5勝:+0.7pips
合計+8.0Pips

負けトレード

  • 1敗:-1.8pips
  • 2敗:-2.8pips
  • 3敗:-1.5pips
  • 4敗:-2.2pips
  • 5敗:-1.7pips
合計-10.0Pips

結果

  • 勝率:5勝5敗の勝率50%
  • 勝ち:+8pips
  • 負け:-10pips
  • 差引合計:-2pips
このような感じの損失が利益が上回りトータルでマイナスになる。

スプレッドコストで負ける

FXの場合、注文を出した瞬間にスプレッド(手数料)コスト分確実に負けます。つまりその時点で勝率50%だとトータルで勝てない(期待値がマイナス)投資になるわけです。

期待値をプラスにするには、

【勝率×リスクリワード(損失と利益のバランス)=1+α】

に持って行かなければならないので、

最低でも勝率51%以上のトレードが求められます。

「大きく負けて小さく勝つ」人間の本能で負ける

人間には長期的な大きな利益より、短期的(目先)の小さな利益を選択してしまう本能があります。(現在志向バイアス)
このバイアスが障害となり「損小利大」を難しくし「損大利小」なトレードの罠に嵌るわけです。

具体的なスキャルピングトレードでの心理状態(メンタル)を表すと、

負けパターン(損大)

  • 「マイナスの時に損切せずプラマイゼロ(元に戻る)まで粘る」
  • 「さらに逆行しマイナス幅が広がり大きな損失を出す」
  • 「負けを取り戻そうとポジポジ病に陥る」

勝ちパターン(利小)

  • 「少しのプラス(利益)が出た瞬間に利食いしてしまう」
  • 「もう少し利益を伸ばせば良かったと後悔する」
典型的な「大きく負けを重ねて、小さな利益しか取れない」トレードの形。
これがスキャルピングで勝つのが難しい理由です。

※関連:FXトレーダーのスキャルピングの勝率&リスクリワードは50%強らしい